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最优投资模型分析

韩晓茹 易法槐

韩晓茹, 易法槐. 最优投资模型分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2016, 48(3): 37-43. doi: 10.6054/j.jscnun.2016.03.023
引用本文: 韩晓茹, 易法槐. 最优投资模型分析[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2016, 48(3): 37-43. doi: 10.6054/j.jscnun.2016.03.023
HAN Xiaoru, YI Fahuai. Analysis of An Optimal Investment Model[J]. Journal of South China normal University (Natural Science Edition), 2016, 48(3): 37-43. doi: 10.6054/j.jscnun.2016.03.023
Citation: HAN Xiaoru, YI Fahuai. Analysis of An Optimal Investment Model[J]. Journal of South China normal University (Natural Science Edition), 2016, 48(3): 37-43. doi: 10.6054/j.jscnun.2016.03.023

最优投资模型分析

doi: 10.6054/j.jscnun.2016.03.023
基金项目: 

国家自然科学基金项目(11271143, 11371155,11471276,11326123);高等学校博士学科点专项科研基金项目(20124407110001); 广东省青年创新人才项目(2014KQNCX181);佛山科学技术学院优秀青年教师培养计划项目(fsyq201503)

详细信息
    作者简介:

    易法槐,教授,Email:fhyi@scnu.edu.cn.

    通讯作者:

    易法槐,教授,Email:fhyi@scnu.edu.cn.

  • 中图分类号: O29

Analysis of An Optimal Investment Model

  • 摘要: 为研究到期日是有限时间的带维修费的最优投资问题, 分析了公司的期望收益与时间、公司的股本之间的关系:利用动态规划原理和随机分析的知识建立了公司收益函数所满足的数学模型, 此数学模型是1个带梯度约束的抛物变分不等式;利用偏微分方程的方法, 通过构造惩罚函数, 证明了此抛物变分不等式强解的存在唯一性, 并得到了相应的估计. 结果表明, 公司的期望收益随公司股本的增加而增加, 随到期日的临近而递减. 这对指导企业设计最优投资策略具有重要的理论价值.
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出版历程
  • 收稿日期:  2016-01-20
  • 刊出日期:  2016-05-25

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