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永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型

邹庆榕 杨舟

邹庆榕, 杨舟. 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2008, 1(4): 17-21 .
引用本文: 邹庆榕, 杨舟. 永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型[J]. 华南师范大学学报(自然科学版), 2008, 1(4): 17-21 .
A Free-Boundary Model with Permanent American Capped Call Option[J]. Journal of South China normal University (Natural Science Edition), 2008, 1(4): 17-21 .
Citation: A Free-Boundary Model with Permanent American Capped Call Option[J]. Journal of South China normal University (Natural Science Edition), 2008, 1(4): 17-21 .

永久美式封顶看涨期权的自由边界问题模型

详细信息
    通讯作者:

    邹庆榕

  • 中图分类号: 

    O175.29

A Free-Boundary Model with Permanent American Capped Call Option

  • 摘要: 首先利用无套利原理和Ito公式导出永久美式封顶看涨期权的一种定价模型,随后解出其显式解,同时给出问题中的参数对期权价格单调影响的数学证明和金融解释,最后利用这些结果得出非永久美式封顶看涨期权价格的一些性质。
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出版历程
  • 收稿日期:  2007-09-07
  • 修回日期:  2008-01-23
  • 刊出日期:  2008-11-25

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